Análisis Estocástico
Docente
Inés Armendáriz
Horario
Lunes 14 a 16 (Teórica) y 16 a 17 (Práctica).
Miércoles 16 a 17 (Práctica) y 17 a 19 (Teórica).
Acá van a encontrar las guías de ejercicios, alguna que otra información y links y la bibliografía de la materia.
Novedades
- (26/09/2012) Disponible la Práctica 1.
- (22/10/2012) Disponible la Práctica 2.
- (12/12/2012) Disponible la Práctica 3.
Prácticas
Práctica 1 Construcción del movimiento Browniano-Probabilidad condicional-Martingalas.
Práctica 2 Martingalas a tiempo continuo, variación cuadrática, integral estocástica, ecuaciones diferenciales estocásticas.
Práctica 3 Girsanov, Principio de reflexión, procesos de saltos.
Bibliografía
- I. Karatzas, S. Schreve. Brownian Motion and Stochastic Calculus. Second edition, Springer, 1994.
- P. Morters, Y. Peres. Brownian Motion , 2010.
- D. Revuz, M. Yor. Continuous Martingales and Brownian Motion. Third edition, Springer, 1999.
