Novedades

• 27/04/2022 Este bimestre volvere a dar la materia. Aqui el link
• 04/11/2017 Aqui la presentacion del mini-curso en el Instituto de Calculo en noviembre de 2017: Parte I , Parte II
• 17/07/2017 Todas las actas han sido firmadas y la materia cerrada. Para una copia de la compilación de las entregas finales, escribir a manuelmaurette@gmail.com
• 20/11 El lunes se presentan los ultimos trabajos y cerramos la materia. Manden los informes finales de los TPs y los codigos principales en cuanto los tengan listos.
• 15/11 Trabajos finales (novedades)
  
  Para el trabajo final se requiere una presentacion de unas 10 slides (Calculen minuto y medio para cada slide).
  
  Cronograma de presentaciones:
  TODOS LOS GRUPOS TIENEN QUE PRESENTAR EN UNA DE LAS SIGUIENTES 3 FECHAS. Pueden presentar el trabajo y posteriormente, dias mas tarde presentar el informe.
  Lunes 14/11 - 19hs - Aula 5 Pabellon 2
  
  * Tema 1 - Valuación de derivados con tasa estocastica
  * Tema 5 - Derivados con Costos de Transacción
  * Tema 6 - Opciones de tipo Americanas (1 de 2)
  * Tema 8 Estudio de Swaps, Caps y Floors
  
  Jueves 17/11 - 1830hs - Aula 8 Pabellon 2
  
  * Tema 7 - Opciones Barrera
  * Tema 9 - Opciones Asiaticas
  * Tema 6 - Opciones de tipo Americanas (2 de 2)
  * Tema 4 - Medidas de riesgo de Mercado
  * Tema 14 - Metodos de Diferencias Finitas
  * Tema 12 - Bonos
  * Tema 11 - Bonos Convertibles
  
  Lunes 21/11 - 19hs - Aula 5 Pabellon 2
  * Tema 2 - Opciones Basket
  * Tema 10 - Derivados de Credito
  * Tema 5 - Derivados con costos de Transaccion (2 de 2)
  * Tema 15 - Metodos de Montecarlo
  
• 25/10 El día jueves 27 NO habra clase (ni teorica, ni de laboratorio). La misma se pasa para el lunes 31, en el laboratorio 5 del Pabellon 1, para ultimar detalles de los trabajos practicos. Sera el ultimo encuentro antes de las presentaciones finales.
• 19/10 El día jueves 20 será la última clase en Pizarron del curso. Los espero para contarles algunos temas de riesgo de mercado y un recorrido por algunos derivados exóticos que me fui topando en estos años como analista.
• 16/10 La clase de mañana, y la del lunes que viene (24) sn de laboratorio. La idea es primero implementar el metodo de Montecarlo y despues dedicarlos a los trabajos practicos finales. Estos son los Grupos de TP finales:
• 08/10 Mandar un correo a maurette@dm.uba.ar y a amogni@dm.uba.ar con las preferencias de TP. Una primera preferencia y a los sumo dos alternativas. Aclarar si ya empezaron a trabajar en alguno. Fecha limite para elegir temas: Jueves 13, para definirlo en clase. El lunes 17, en la clase de laboratorio todos deberian ya tener su TP asignado y la idea es trabajar en ellos.
• 29/09 Estan disponibles los trabajos prácticos finales.
• 28/09 La clase del jueves 29 de septiembre se desarrollara en el Laboratorio 5 del Pabellon 1. El objetivode la clase es implementar el método de diferencias finitas para resolver la ecuación de Black Scholes así como implementar la fórmula cerrada de BS y comparar los métodos estudiados hasta el momento ente si.
• 10/09 La clase del lunes 12 de septiembre se desarrollara en el Laboratorio 5 del Pabellon 1. El objetivode la clase es implementar el modelo binomial y algunas variantes.
• 08/09- CAMBIO DE AULAS: Los lunes tenemos el Aula 5 del Pabellon 2 y los Jueves el aula 2 del Pabellon 2. Ambas en el subsuelo. Hoy jueves ya nos juntamos en el aula 2 del II.
• 08/09- IMPORTANTE PARA ALUMNOS EXTERNOS: Estimados, hable con Guido de Alumnos y me dijo que aquellos que estan cursando la materia y son alumnos externos y buscan algun tipo de constancia oficial, deberian hacer lo siguiente: "Tienen que pasar por alumnos [Planta Baja Pabellon II] a buscar una nota para luego completarla, pidiendo autorización para cursar y rendir final de la materia. Esa nota la tendrías que firmar vos [yo, Manuel] (autorizandolos) y el director del depto. de Matemática. Finalmente nos tendrían que traer las notas junto a sus certificados de alumno regular y copia de dni. En caso de haber algún graduado, estos deberían pagar el arancel correspondiente"
• 29/08- Los lunes tenemos el Aula E24 del Pabellon 1 y los Jueves el aula 212 del Pabellon 2. La materia empieza el lunes 5 de septiembre
• 30/07 - La semana del 1 al 5 e agosto se desarrollara el IV TAMI 2016, en la FCEN, UBA. Va a haber problemas relacionados con la industria financiera, una buena primera aproximación para aquellos interesados en la materia Pagina del congreso
• 17/07 - Actualizadas las secciones de Programa y Bibliografía. La bibliografía está casi toda subida a la página. La materia la puede seguir quien quiera. Solamente podrán pedir puntos: los alumnos de la Lic. en Matemática que cumplan las correlatividades, los alumnos de Doctorado, los alumnos de licentiaturas (no matemática) que tengan todas las materias de matemática de sus respectivos planes aprobadas y mas de la mitad de la carrera aprobada, alumnos de otras universidades con correlativas equivalentes.
• 12/07 - El horario de la materia sera de 19 a 21:30 los lunes y jueves durante 16 clases en un periodo de dos meses, en principio en septiembre y octubre.

Docentes, horarios y aulas

Trabajos Finales

Fechas Importantes

• Inicio de Clases: Lunes 5 de septiembre>
  
• Dias de Laboratorio: Lunes 12/9, Lunes 26/9, Jueves 29/9, Lunes 17/10, Lunes 24/10, Lunes 31/10.



Programa y Bibliografía





• Programa
  
• Bibliografía
  



Laboratorio



• Estará disponible el Laboratorio 5 del Subsuelo del Pabellón 1 algunos dias de la materia.
  • Dias de Laboratorio: Lunes 12/9, Jueves 29/9, Lunes 17/10, Lunes 24/10.
  • Los alumnos pueden usar cualquier laboratorio fuera del horario de la materia, siempre y cuando no estén siendo usados por otra materia. Pueden pedir ahí también que les den un usuario para poder usar las computadoras e imprimir gratis.
    
  • Es recomendable el uso de pen-drives o bien el envío de lo trabajado por correo electrónico.
    
  
  

  Otros

  • Inscripción. Para poder ser incluido en las Actas de Trabajos Prácticos, en caso de aprobar los trabajos prácticos, es necesario haberse inscripto en la materia (a través delSistema de Inscripciones de la Facultad) y haber completado la encuesta de evaluación docente.
  
  
  • ACursada/Correlatividades: Para poder aprobar   la materia, es necesario tener aprobados  los  Trabajos Prácticos de Análisis Real y Cálculo Numérico; así como el finale de Probabilidades y Estadística. Solamente podrán pedir puntos: los alumnos de la Lic. en Matemática que cumplan las correlatividades, los alumnos de Doctorado, los alumnos de licentiaturas (no matemática) que tengan todas las materias de matemática de sus respectivos planes aprobadas y mas de la mitad de la carrera aprobada, alumnos de otras universidades con correlativas equivalentes
  • Régimen de aprobación de la materia. Un trabajo práctico en grupos que involucre investigación de algún tema avanzado de la materia y que sea acompañado con implementacion y presentación final.
    
  • Normas de seguridad. Se recuerda que es obligatoria la lectura de las normas de higiene y seguridad.