Ecuaciones diferenciales estocásticas
Profesor: Pablo Groisman
Puntaje: 4 puntos (Lic. y Prof.)
Correlatividades: Análisis Real / Teoría de la medida, Probabilidades y Estadística
Carga horaria: 6 horas semanales (4 teórico + 2 práctica)
Carreras: Licenciatura en Matemática (Or. Pura y Aplicada), Profesorado en Matemática, Doctorado en MatemáticaBreve descripción del curso:
Variables aleatorias, independencia, esperanza condicional. Movimiento Browniano: existencia, propiedades. Integrales estocásticas. Fórmula de Ito. Ecuaciones diferenciales estocásticas: Teorema de existencia y unicidad para ecuaciones diferenciales estocásticas ordinarias. Tiempos de parada. Resolución numérica de ecuaciones diferenciales estocásticas