Análisis estocástico
Profesor: Inés Armendáriz
Puntaje: 4 puntos
Correlatividades: Análisis real y Probabilidades y estadística
Carga horaria: 6 horas por semana (teórico - prácticas)
Carreras:
Licenciatura en Matemática (Or. Pura y Aplicada)
Profesorado en Matemática
Doctorado en Matemática
Breve descripción del curso:
- Procesos estocásticos. Movimiento Browniano.
- Martingalas, convergencia y Teoremas de Doob.
- Integrales estocásticas. Fórmula de Ito, aplicaciones.
- Ecuaciones diferenciales estocásticas.
- Soluciones de martingales, existencia y unicidad.
- Localización y explosiones.
- Convergencia
de procesos de Markov.
Bibliografía:
- BILLINGSLEY, P. - Convergence of Probability Measures. New York, J. Wiley, 1968.
- KARATZAS, I., SHREVE, S. - Brownian Motion and Stochastic Calculus (2a edição). New York, Springer-Verlag, 2008.
- REVUZ, D., YOR, M. - Continuous
Martingales and Brownian Motion (3a edição). New York, Springer-Verlag, 2004.
- ROGERS, L. C. G., WILLIAMS, D. - Diffusions, Markov Processes, and Martingales, Vol 1: Foundations, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.
- ROGERS, L. C. G., WILLIAMS, D. - Diffusions, Markov Processes, and Martingales, Vol 2: Itô Calculus, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.
- VARADHAN, S.R.S. - Stochastic Processes, New York, Courant Institute of Mathemetical Sciences, 2001.
Reunión preliminar:
Horarios: