Introducción a los procesos estocásticos
Profesor: Mariela Sued
Puntaje: 4 puntos (Lic. y Prof.)
Correlatividades: Teoría de la medida, Probabilidades y Estadística (M)
Carga horaria: 6 horas semanales: 4 horas teóricas y 2 prácticas
Carreras: Licenciatura en Matemática (Or. Pura y Aplicada), Profesorado en Matemática, Doctorado en Matemática.
Breve descripción del curso:
Teorema de extensión de medidas de Kolmogorov. Construcción de procesos a partir de las distribuciones finito-dimensionales. Esperanza condicional. Martingalas a tiempo discreto. Desigualdades fundamentales. Teoremas de convergencia. Cadenas de Markov en espacio de estados discretos. Clasificación de estados. Medidas invariantes. Teoría ergódica. Transformaciones que preservan medida. Teorema ergódico.
Reunión preliminar para fijar horarios: martes 22 de agosto, 18 horas, en el Instituto de Cálculo, Pabellón II. Aquel interesado que no pueda concurrir a la reunión puede contactarse por e-mail con la Dra. Sued.
