Métodos robustos y no paramétricos
Profesor: Graciela Boente
Puntaje: 3 puntos (Lic. y Prof.)
Correlatividades: Estadística.
Carga horaria: 4hs por semana (teóricas). Prácticos a resolver por los alumnos o papers para leer y exponer por ellos
Carreras: Licenciatura en Matemática (Or. Pura y Aplicada), Profesorado en Matemática, Doctorado en Matemática.
Breve descripción del curso: Se describirán distintos procedimientos robustos y noparamétricos. Se definirán los conceptos principales de robustez cualitativa e infinitesimal y se desarrollarán las propiedades de las propuestas robustas introducidas para los distintos modelos estadísticos paramétricos. Se definirán modelos noparamétricos y semiparamétricos de regresión y autoregresión y los estimadores clásicos y robustos para dichos modelos. Se presentarán tests para esos modelos y la noción de robustez en tests.
Bibliografía
- Cox, T. e Ferry, P. (1991). Robust logistic discrimination. Biometrika. 78, 841-849.
- Cox, T. e Pearce, K. (1997). A robust discrimination model. Statistics and Computing, 7, 155-161.
- Croux, C. and Joossens, K. (2005). Influence of Observations on the Misclassification Probability in Quadratic Discriminant Analysis. Journal of Multivariate Analysis, 96, 384-403.
- Donoho, D. L. (1982). Breakdown Properties of Multivariate Location Estimators. Ph.D. qualifying paper, Harvard University.
- Gervini, D. (2002). The influence function of the Donoho-Stahel estimator of multivariate location and scale. Statistics and Probability Letters, 60, 425-435.
- Hampel, F., Ronchetti, E., Rousseeuw, P. and Stahel, W. (1986). Robust Statistics: The Approach Based on Influence Functions. Wiley, New York.
- Hardle, W. (1990). Applied nonparametric regression, Cambridge University Press.
- Hardle, W., Liang, H. and Gao, J. (2000). Partially Linear Models, Springer-Verlag.
- Huber, P. (1981). Robust Statistics. Wiley
- Maronna, R., Marin, R. D. and Yohai, V. (2006). Robust Statistics: Theory and Practice. Springer.
- Pires, A. M. and Branco, J. (2002). Partial influence functions. Journal of Multivariate Analysis, 83, 451-468.
- Stahel, W. (1981). Robust estimation: Infinitesimal Optimality and Covariance Matrix Estimation. Thesis (in German), ETH, Zurich.
- van der Vaart, A. and Wellner, J. (1996). Weak Convergence and Empirical Processes. With Applications to Statistics. Springer, New York.