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Departamento de Matematica

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Series de tiempo II


Profesor:  Víctor Yohai
    
Puntaje
:  2 puntos (Lic. y Prof.)

Correlatividades:  Estadística

Carga horaria:   4 horas por semana

Carreras: Licenciatura en Matemática (Or. Pura y Aplicada), Profesorado en Matemática, Doctorado en Matemática

Breve descripción del curso:

En este curso se estudiarán tópicos avanzados de Series de Tiempo. Se desartrollara la Teoría  y se  analizarán aplicaciones a problemas reales, es especial  a series económicas  y finacieras utilizando programas de computación.

1.    Análisis de intervención y detección de outliers
2.    Filtro de Kalman
3.    Función de transferencia
4.    Estimadores Robustos de modelos ARMA   
5.    Modelos ARMA vectoriales
6.    Modelos GARCH


    Bibliografía
    :

    - Wei, W. W. S. Time Series Analysis, Addison Wesley
    - P. J. Brockwell y R. A. Davis. Time Series: Theory and Methods. Segunda edición. Springer Verlag
    - T. W. Anderson. The Statistical Analysis of Time Series. Wiley
    - G. E. P. Box y G. M. Jenkins. Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden Day.
    - R.A. Maronna, R.D. Martin y V.J. Yohai.  Robust Statistics:  Theory and Methods , Wiley
    - R. S. Tsay. Analysis of FinancialTime Series: Finantial Econometrics, Wiley

    Created by psolerno
    Last modified 2010-07-13 09:58 AM
     
     

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