Series de tiempo II
Profesor: Víctor Yohai
Puntaje: 2 puntos (Lic. y Prof.)
Correlatividades: Estadística
Carga horaria: 4 horas por semana
Carreras: Licenciatura en Matemática (Or. Pura y Aplicada), Profesorado en Matemática, Doctorado en Matemática
Breve descripción del curso:
En este curso se estudiarán tópicos avanzados de Series de Tiempo. Se desartrollara la Teoría y se analizarán aplicaciones a problemas reales, es especial a series económicas y finacieras utilizando programas de computación.
1. Análisis de intervención y detección de outliers
2. Filtro de Kalman
3. Función de transferencia
4. Estimadores Robustos de modelos ARMA
5. Modelos ARMA vectoriales
6. Modelos GARCH
Bibliografía:
- Wei, W. W. S. Time Series Analysis, Addison Wesley
- P. J. Brockwell y R. A. Davis. Time Series: Theory and Methods. Segunda edición. Springer Verlag
- T. W. Anderson. The Statistical Analysis of Time Series. Wiley
- G. E. P. Box y G. M. Jenkins. Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden Day.
- R.A. Maronna, R.D. Martin y V.J. Yohai. Robust Statistics: Theory and Methods , Wiley
- R. S. Tsay. Analysis of FinancialTime Series: Finantial Econometrics, Wiley
