Procesos empíricos II
Profesor: Graciela Boente Boente
Puntaje: 3 puntos
Correlatividades: Estadística
Carga horaria: 4 horas por semana
Carreras:
Licenciatura en Matemática (Or. Pura y Aplicada)
Profesorado en Matemática
Doctorado en Matemática
Breve descripción del curso:
- Algunas desigualdades para sumas de variables independientes
- Funcionales sobre Procesos Estocásticos y convergencia Uniforme de Medidas Empíricas: Repaso. Número de cubrimiento y entropía
- El teorema central del límite funcional: Equicontinuidad estocástica. Encadenamiento. Procesos Gausianos. Desigualdades maximales.
- Desacoplamiento de U-estadísticos y U-procesos
- Teoremas límites para U-procesos.
- Algunos resultados de procesos empíricos para sucesiones estacionarias.
- El boostrap en estas situaciones.
Bibliografía:
- De la Peña, V. y Giné, E. (1999). Decoupling. From dependence to Independence. Springer.
- Dehling, H., Mikosch, Th. y Sorensen, M. (2002). Empirical Process Techniques for Dependent Data. Birkhauser.
- Pollard, D. (1984). Convergence of Stochastic Processes. Springer-Verlag, New York.
- Pollard, D. (1990). Empirical Processes: Theory and Applications. NSF-CBMS Regional Conference Series in Probability and Statistics, Volume 2. Institute of Mathematical Statistics.
- van der Vaart, A. and Wellner, J. (1996). Weak Convergence and Empirical Processes. With Applications to Statistics. Springer, New York.
Reunión preliminar:
