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Departamento de Matematica

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Procesos estocásticos


Profesor:     Pablo Ferrari
   
Puntaje:  4 puntos (Lic. y Prof.)

Correlatividades:  Probabilidades y estadística y Análisis real

Carga horaria:   6 horas por semana (4 teóricas + 2 prácticas)

Carreras: Licenciatura en Matemática (Or. Pura y Aplicada), Profesorado en Matemática, Doctorado en Matemática

Contenidos:

Cadenas de Markov, invariancia, ergodicidad, simulación perfecta.
Cadenas de alcance infinito, especificaciones, construcción y regeneración
Procesos de Poisson, construcción y propiedades
Cadenas de Markov a tiempo continuo, ergodicidad y construcción.
Procesos estocásticos con interacción, sistemas de partículas.
Proceso de exclusión simple. Hidrodinámica.
Zero range y metaestabilidad.
Proceso del votante. Coexistencia y transición de fase.
Proceso de contacto. teorema ergodico subaditivo y velocidad del borde.
Modelo de Ising. contornos, construccion via procesos puntuales.

Bibliografía:

Breiman, Leo Probability and stochastic processes with a view toward applications. Houghton Miffin Co., Boston, Mass. 1969

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Last modified 2008-12-18 11:07 AM
 
 

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