Procesos estocásticos
Profesor: Pablo Ferrari
Puntaje: 4 puntos (Licenciatura y Doctorado)
Correlatividades: Probabilidades y Estadística. Análisis I. Algebra I
Carga horaria: 6 horas semanales (2 semanas)
Carreras:
Licenciatura en Matemática (Or. Pura y Aplicada)
Doctorado en Matemática
Breve descripción del curso:
Cadenas de Markov, invariancia, ergodicidad, simulación perfecta. Paseos aleatorios y martingalas. Procesos de Poisson, construcción y propiedades. Procesos de Markov a tiempo continuo, ergodicidad y construcción. Filas. Procesos de renovación. Procesos Gaussianos. Movimiento Browniano. Grafos aleatorios. Erdos Renyi. Procesos estocásticos espaciales. Poisson. Percolación.
Bibliografía:
Allen, Linda J. S. An introduction to stochastic processes with applications to biology. Second edition. CRC Press, Boca Raton, FL, 2011. xxiv+466 pp. ISBN: 978-1-4398-1882-4
Breiman, Leo Probability and stochastic processes with a view toward applications. Houghton Miffin Co., Boston, Mass. 1969
Durrett, Richard Essentials of stochastic processes. Second edition. Springer Texts in Statistics. Springer, New York, 2012.
Ferrari, P. A.; Galves, A. Acoplamento e processos estocásticos. (Portuguese) [Coupling and stochastic processes] 21o Colóquio Brasileiro de Matemática. [21st Brazilian Mathematics Colloquium] Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), Rio de Janeiro, 1997.
Gallager, Robert G. Stochastic processes. Theory for applications. Cambridge University Press, Cambridge, 2013.
Häggström, Olle Finite Markov chains and algorithmic applications. London Mathematical Society Student Texts, 52. Cambridge University Press, Cambridge, 2002.
Lindgren, Georg Stationary stochastic processes. Theory and applications. Chapman & Hall/CRC Texts in Statistical Science Series. CRC Press, Boca Raton, FL, 2013.
Lindgren, Georg; Rootzén, Holger; Sandsten, Maria Stationary stochastic processes for scientists and engineers. CRC Press, Boca Raton, FL, 2014.Ross, Sheldon M. Stochastic processes. Second edition. Wiley Series in Probability and Statistics: Probability and Statistics. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1996.
Reunión preliminar:
Horarios:
