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Departamento de Matematica

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Procesos empíricos

Profesor:

Puntaje: 3 puntos (Licenciatura, Profesorado y Doctorado)

Correlatividades: Medida y probabilidad

Carga horaria: 4 horas semanales

Carreras:    
Licenciatura en Matemática (Or. Pura y Aplicada)
Profesorado en Matemática
Doctorado en Matemática

Breve descripción del curso:

1. Funcionales sobre Procesos Estocásticos

2. Convergencia Uniforme de Medidas Empíricas: Uniformidad y Consistencia.

Aproximación Directa. El método Combinatorio. Simetrización. Clases de conjuntos con discriminación polinomial. VC-clases de funciones. Tasas de convergencia.

3. Convergencia en Distribución en Espacios euclideos y en espacios métricos.

4. El espacio D[0,1]: Topología de Skorohod

5. El teorema central del límite funcional: Equicontinuidad estocástica. Encadenamiento.Procesos Gausianos. Desigualdades maximales.

6. Aplicaciones a Estadística.

Bibliografía:

  • Billingsley, P. (1968). Convergence of Probability measures. Wiley, New York.
  • Pollard, D. (1984). Convergence of Stochastic Processes. Springer-Verlag, New York.
  • Pollard, D. (1990). Empirical Processes: Theory and Applications. NSF-CBMS Regional Conference Series in
  • Probability and Statistics, Volume 2. Institute of Mathematical Statistics.
  • van der Vaart, A. and Wellner, J. (1996). Weak Convergence and Empirical Processes. With Applications to Statistics. Springer, New York.

 

Reunión preliminar: 

Horarios:

Created by secre
Last modified 2016-06-01 12:33 PM
 
 

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