Procesos estocásticos
Profesor: Pablo Ferrari
Puntaje: 4 puntos (Lic. y Prof.) a ser aprobados
Correlatividades: Probabilidades y estadística, Análisis real.
Carga horaria: 6 horas semanales (4 teóricas + 2 prácticas)
Carreras:
Licenciatura en Matemática (Or. Pura y Aplicada)
Profesorado en Matemática
Doctorado en Matemática
Breve descripción del curso:
Cadenas de Markov, invariancia, ergodicidad, simulación perfecta.Cadenas de alcance infinito, especificaciones, construcción y regeneración.
Procesos de Poisson, construcción y propiedades.
Cadenas de Markov a tiempo continuo, ergodicidad y construcción.
Procesos estocásticos con interacción, sistemas de partículas.
Proceso de exclusión simple. Hidrodinámica.
Zero range y metaestabilidad.
Proceso del votante. Coexistencia y transición de fase.
Proceso de contacto. Teorema ergodico subaditivo y velocidad del borde.
Modelo de Ising. contornos, construccion via procesos puntuales.
Bibliografía:
Reunión preliminar:
Horarios:
