|
|
Procesos estocásticos
Novedades: Están abiertas las inscripciones hasta el 28 de junio!
Profesor: Pablo A. Ferrari
Horarios: Teóricas Lu Mi Vi de 18 a 20, Prácticas Lu Mi Vi de 17 a 18. Aulas 114 112 111 del Pab 2.
Breve descripción del curso
Teóricas
Prácticas
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Puntaje: 4 puntos (Lic. y Prof.) a ser aprobados
Correlatividades: Probabilidades y estadística, Análisis real.
Carga horaria: 6 horas semanales (4 teóricas + 2 prácticas)
Carreras:
Licenciatura en Matemática (Or. Pura y Aplicada)
Profesorado en Matemática
Doctorado en Matemática
Referencias
Breiman, Leo. Probability. (Corrected reprint of the 1968 original.) Classics in Applied Mathematics, 7. Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), Philadelphia, PA, 1992. (Capítulo 1, para procesos de Bernoulli)
Durrett, Rick. Random graph dynamics. Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics. Cambridge University Press, Cambridge, 2010. MR2656427 (Para procesos de ramificación y Erdos-Renyi)
Feller, William, Introducción a la teoría de las probabilidades y sus aplicaciones. (Capítulo 3 para paseos aleatorios)
Fernandez, Pedro Jesus, Introducao aos processos estocasticos Impa 1997.
Ferrari, P. A.; Galves, A.
Construction of stochastic processes, coupling and regeneration
(para cadenas de Markov, procesos de Poisson y procesos Markovianos de salto.)
Grimmett, Geoffrey. Probability on graphs. Random processes on graphs and lattices. Institute of Mathematical Statistics Textbooks, 1. Cambridge University Press, Cambridge, 2010. (para percolación en Z^d)
van der Hofstad, Remco.
Random Graphs and Complex Networks
(cap 4 para Erdos-Renyi)
Mörters, Peter; Peres, Yuval. Brownian motion. With an appendix by Oded Schramm and Wendelin Werner. Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics. Cambridge University Press, Cambridge, 2010. (capítulo 1 para movimiento Browniano).
Ortega, Joaquin y Rivero, Victor.
Notas de Modelos Estocásticos I, 2014
(Capítulo 2 para paseos aleatorios y procesos de ramificación).
Ross, Sheldon M. Stochastic processes. Second edition. Wiley Series in Probability and Statistics: Probability and Statistics. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1996. (para Cadenas de Markov)
Toth, Balint
Notes of a course in Stochastic Processes, Lectures 1 and 2.
(para construcción del movimiento Browniano)
Created by
slaplagn
Last modified
2015-06-21 11:26 AM
|
|
