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Departamento de Matematica

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Análisis Cuantitativo en Finanzas 2022


  Novedades


Novedades



  • 27/04 - Abierta la inscripción en SIU -segundo bimestre 2022 Materia (LCDA210047) Herramientas Cuantitativas de Análisis en Finanzas para GRADO; materia (DOC8800551) Análisis Cuantitativo en Finanzas para POSGRADO
  • 27/04 - Armamos un canal de Slack para concentrar informacion ademas de est apagina. Link Slack
  • 07/03 - Confirmado el horario de la materia: Jueves de 10hs a 13hs desde el 12 de mayo al 30 de junio de 2022
  • 14/03 - La materia esta asignada al segundo bimestre. La inscripción será del Lunes 25 de abril al domingo 8 de mayo
  • 07/03 - La modalidad de cursada será: Presencial
  • 22/02 - Que NO es la materia: Un curso de trading, un curso para ganar plata
  • 22/02 - Que SI es la materia: Una curso de matemática avanzado, de modelado, con una aplicación al mercado de capitales, en particular a los derivados financieros.
  • 18/02 - Actualizadas las secciones de Programa y Bibliografía. La bibliografía está casi toda subida a la página. La materia la puede seguir quien quiera. Solamente podrán pedir puntos: los alumnos de la Lic. en Matemática que cumplan las correlatividades, los alumnos de Doctorado, los alumnos de licenciaturas (no matemática) que tengan todas las materias de matemática de sus respectivos planes aprobadas y mas de la mitad de la carrera aprobada, alumnos de otras universidades con correlativas equivalentes.

Docentes, horarios y aulas


Teórico-Práctico
Manuel Maurette
Jueves de 10 a 13   Laboratorio 1111 Pabellon 0+∞

Trabajos Finales


  • Para definir los temas, mandar un correo a maurette@dm.uba.ar con las preferencias de TP. Una primera preferencia y a los sumo dos alternativas. Fecha limite para elegir temas: XX
  • Grupos de TP finales
  • El trabajo tiene que estar presentado el XX. El informe debe consistir en entre 10 y 20 paginas. Debe incluir una breve introducion teorica y contextual al tema, alguna informacion adicional (de mercado, regulatoria, tendencias, etc), la implementacion de algun modelo y la inclusion de algun testeo del mismo y su correspondiente analisis. La idea es que los grupos presenten los trabajos en presentaciones de alrededor de 20 minutos. en un par de sesiones grupales.
  • Tema 1: Valuación de derivados con tasa estocastica
  • Tema 2: Opciones Tipo Basket
  • Tema 3: Volatilidad Estocástica
  • Tema 4: Medidas de riesgo de mercado
  • Tema 5: Derivados con Costos de Transacción
  • Tema 6: Opciones de tipo Americanas
  • Tema 7: Opciones Barrera
  • Tema 8: Estudio de Swaps, Caps y Floors
  • Tema 9: Opciones Asiáticas
  • Tema 10: Derivados de Crédito
  • Tema 11: Bonos convertibles
  • Tema 12: Bonos
  • Tema 13: Modelos de saltos para equity
  • Tema 14: Métodos de Diferencias Finitas
  • Tema 15: Métodos de MonteCarlo
  • Fechas Importantes


    • Inscripcion: Lunes 25 de abril al domingo 8 de mayo en el sistema de inscripciones
    • Inicio de Clases: Jueves 12/5 10hs Laboratorio 1111 Pabellon 0+∞

    Programa y Bibliografía





    Otros

    • Inscripción. Para poder ser incluido en las Actas de Trabajos Prácticos, en caso de aprobar los trabajos prácticos, es necesario haberse inscripto en la materia (a través delSistema de Inscripciones de la Facultad) y haber completado la encuesta de evaluación docente.

    • ACursada/Correlatividades: Para poder aprobar   la materia, es necesario tener aprobados  los  Trabajos Prácticos de Análisis Real y Cálculo Numérico; así como el finales de Probabilidades y Estadística. Solamente podrán pedir puntos: los alumnos de la Lic. en Matemática que cumplan las correlatividades, los alumnos de Doctorado, los alumnos de licentiaturas (no matemática) que tengan todas las materias de matemática de sus respectivos planes aprobadas y mas de la mitad de la carrera aprobada, alumnos de otras universidades con correlativas equivalentes
    • Régimen de aprobación de la materia. Un trabajo práctico en grupos que involucre investigación de algún tema avanzado de la materia y que sea acompañado con implementacion y presentación final.
    • Normas de seguridad. Se recuerda que es obligatoria la lectura de las normas de higiene y seguridad.
    Created by maurette
    Last modified 2022-04-27 02:38 PM
     
     

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