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Análisis Cuantitativo en Finanzas 2022
Novedades
- 27/04 - Abierta la inscripción en SIU -segundo bimestre 2022 Materia (LCDA210047) Herramientas Cuantitativas de Análisis en Finanzas para GRADO; materia (DOC8800551) Análisis Cuantitativo en Finanzas para POSGRADO
- 27/04 - Armamos un canal de Slack para concentrar informacion ademas de est apagina. Link Slack
- 07/03 - Confirmado el horario de la materia: Jueves de 10hs a 13hs desde el 12 de mayo al 30 de junio de 2022
- 14/03 - La materia esta asignada al segundo bimestre. La inscripción será del Lunes 25 de abril al domingo 8 de mayo
- 07/03 - La modalidad de cursada será: Presencial
- 22/02 - Que NO es la materia: Un curso de trading, un curso para ganar plata
- 22/02 - Que SI es la materia: Una curso de matemática avanzado, de modelado, con una aplicación al mercado de capitales, en particular a los derivados financieros.
- 18/02 - Actualizadas las secciones de Programa y BibliografÃa. La bibliografÃa está casi toda subida a la página. La materia la puede seguir quien quiera. Solamente podrán pedir puntos: los alumnos de la Lic. en Matemática que cumplan las correlatividades, los alumnos de Doctorado, los alumnos de licenciaturas (no matemática) que tengan todas las materias de matemática de sus respectivos planes aprobadas y mas de la mitad de la carrera aprobada, alumnos de otras universidades con correlativas equivalentes.
Docentes,
horarios y aulas
Teórico-Práctico
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Manuel Maurette
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Jueves de 10 a 13 |
Laboratorio 1111 Pabellon 0+∞
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Trabajos Finales
Para definir los temas, mandar un correo a maurette@dm.uba.ar con las preferencias de TP. Una primera preferencia y a los sumo dos alternativas. Fecha limite para elegir temas: XX
Grupos de TP finales
El trabajo tiene que estar presentado el XX. El informe debe consistir en entre 10 y 20 paginas. Debe incluir una breve introducion teorica y contextual al tema, alguna informacion adicional (de mercado, regulatoria, tendencias, etc), la implementacion de algun modelo y la inclusion de algun testeo del mismo y su correspondiente analisis. La idea es que los grupos presenten los trabajos en presentaciones de alrededor de 20 minutos. en un par de sesiones grupales.
Tema 1: Valuación de derivados con tasa estocastica
Tema 2: Opciones Tipo Basket
Tema 3: Volatilidad Estocástica
Tema 4: Medidas de riesgo de mercado
Tema 5: Derivados con Costos de Transacción
Tema 6: Opciones de tipo Americanas
Tema 7:
Opciones Barrera
Tema 8: Estudio de Swaps, Caps y Floors
Tema 9: Opciones Asiáticas
Tema 10: Derivados de Crédito
Tema 11: Bonos convertibles
Tema 12: Bonos
Tema 13: Modelos de saltos para equity
Tema 14: Métodos de Diferencias Finitas
Tema 15: Métodos de MonteCarlo
Fechas
Importantes
- Inscripcion: Lunes 25 de abril al domingo 8 de mayo en el sistema de inscripciones
- Inicio de Clases: Jueves 12/5 10hs Laboratorio 1111 Pabellon 0+∞
Programa y
BibliografÃa
Otros
- Inscripción. Para poder ser incluido en las Actas de Trabajos
Prácticos, en caso de aprobar los trabajos prácticos, es necesario
haberse inscripto en la materia (a través delSistema de Inscripciones de
la Facultad) y haber completado la encuesta de evaluación
docente.
- ACursada/Correlatividades: Para poder aprobar la materia, es
necesario tener aprobados los Trabajos Prácticos de
Análisis Real y Cálculo Numérico; asà como el finales de Probabilidades y EstadÃstica. Solamente podrán pedir puntos: los alumnos de la Lic. en Matemática que cumplan las correlatividades, los alumnos de Doctorado, los alumnos de licentiaturas (no matemática) que tengan todas las materias de matemática de sus respectivos planes aprobadas y mas de la mitad de la carrera aprobada, alumnos de otras universidades con correlativas equivalentes
- Régimen de aprobación de la materia. Un trabajo práctico en grupos que involucre investigación de algún tema avanzado de la materia y que sea acompañado con implementacion y presentación final.
- Normas de seguridad. Se recuerda que es obligatoria la
lectura de las normas de higiene y
seguridad.
Created by
maurette
Last modified
2022-04-27 02:38 PM
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